Risikomanagement mit einem Simple Moving Average (SMA) Der Simple Moving Average (SMA) ist ein beliebter Trendfolger. Wenn er auf einem Chart abgebildet ist, filtert er den alltäglichen Lärm in den Sicherheitspreisen heraus und zeigt den längerfristigen Trend. Die folgende Tabelle zeigt den TSP C Fonds zusammen mit seinem 10-monatigen SMA: Investoren können die SMA als Signal für den Kauf und Verkauf eines Wertpapiers verwenden. In einem Aufwärtstrend kauft der Investor die Sicherheit, wenn sein monatlicher Schlusskurs über die SMA geht, reitet den Trend und verkauft ihn dann, wenn sich die Trendrichtung umkehrt und der Kurs die SMA unterschreitet. Unten ist das gleiche Diagramm wie zuvor, mit dem Buy (B) und Sell (S) Handel Signale hinzugefügt. Sie können sehen, dass die Strategie ihr letztes Buy-Signal auf 1312012 hatte: Nutzen Sie jetzt diese BUYSELL-Signale in einem einfachen Trendfolgesystem mit den folgenden Regeln: Kaufen Sie den TSP C Fonds, wenn der monatliche Schlusskurs über seinem 10-Monats-SMA steigt. Andernfalls verkaufen und investieren die Erlöse im G-Fonds (eine risikofreie Investition). Die Ergebnisse. Sie mögen diese anderen TSP-Folio-Beiträge: Hier gehen wir wieder: Irrational Exuberance Der neue Thrift Savings Plan (TSP) Roth Option Die Aussichten für Anleihen: TSP F Fund und G FundMoving Averages sind in gewisser Weise den exponentiellen Durchschnittswerten ähnlich. In anderer Weise sind sie sehr verschieden. In beiden Fällen sind ihre Namen unglücklich. Um einen Durchschnitt zu nehmen, nehmen Sie die Summe (Summe) einer Anzahl von Dingen und teilen dann die Summe durch die Zahl. Zum Beispiel habe ich Preise bei 10, 11 und 15. Ich summiere sie, um 36 zu bekommen und teilen Sie dann die insgesamt durch 3, um den Durchschnitt zu erhalten, 12. Sagen der Schlusskurs am Montag ist 10 am Dienstag seine 11 und am Mittwoch seine 15 Dann sagen wir, dass der dreitägige Durchschnitt 12 ist. Jetzt ist das eigentlich nicht ganz richtig. Genauer gesagt, nehmen wir einen Drei-Preis-Durchschnitt, nicht einen Drei-Tage-Durchschnitt. Sie können nur durchschnittliche Dinge, die Sie in einem Schnappschuss sehen können, Dinge, die noch sind, Dinge, die Sie messen können. Sie können nicht einen Tag mit einem anderen Durchschnitt. Darüber hinaus, wenn Sie das tatsächliche Zeitintervall zwischen dem Ende am Montag und Mittwoch, seine nur zwei Tage, nicht drei zu messen. Also, wenn jemand sagt, die dreitägigen Durchschnitt, sie wahrscheinlich bedeuten, die Drei-Punkte-Durchschnitt (der zweitägige Durchschnitt). Aus Gründen der Klarheit in diesem Buch beziehe ich mich nicht auf dreitägige Durchschnitte. Ich beziehe mich auf Dreipunktdurchschnitte. Jetzt am Ende des Donnerstag ist der Preis 19. Wir können einen neuen Drei-Punkte-Durchschnitt aus und das gibt uns 15. So Donnerstage drei Punkte Durchschnitt ist 15. Wir können einen neuen Drei-Punkte-Durchschnitt berechnen jeden Tag. Wir können alle diese Mittelwerte auf einem Diagramm darstellen. Händler nennen dieses Diagramm einen 3-Tage gleitenden Durchschnitt. Tatsächlich bewegt sich der Durchschnitt nicht. Es ist ein Diagramm von vielen einzelnen Mittelwerten. Und jeder Durchschnitt durchschnittlich drei Punkte, nicht drei Tage. Um den N-Punkt-Durchschnitt zu berechnen, fassen Sie einfach die vorherigen N Datenpunkte zusammen und dividieren Sie durch N. Ein Exponential-Durchschnitt ist auch eine falsche Bezeichnung. Es ist eigentlich kein Durchschnitt. (Siehe den Abschnitt über exponentielle Durchschnitte, oben.) Es ist genauer eine Verzögerung oder ein Filter. Um die Exponentialverzögerung zu berechnen, verwenden Sie die Formel: Die Zeitkonstante (TC) bestimmt die Geschwindigkeit, mit der die Verzögerung zum Preis geht. Die Zeitkonstante gibt keine Anzahl von Punkten an. Es hat Zeitdimensionen. Die Gleichung bestimmt die Rate, mit der der Lag den Preis sucht. Sie nutzt diese Rate auch, um die Änderung der Verzögerung über das nächste Zeitintervall, dt, zu berechnen. Ein dreitägiger gleitender Durchschnitt ist wirklich eine Reihe von Dreipunkt - (zwei Tage) Durchschnittswerten, während ein dreitägiger exponentieller Durchschnitt wirklich eine exponentielle Verzögerung mit einer Zeitkonstante von 3 Tagen ist. Es gibt keinen besonderen Grund für den dreitägigen gleitenden Durchschnitt und den dreitägigen exponentiellen Durchschnitt, um etwas gemeinsam zu haben. Sie scheinen etwas ähnlich aussehen und wir können sie beide als Indikatoren. Um ein Gefühl für die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen bewegten Durchschnitten und exponentiellen Durchschnitten zu erhalten, können wir ihre Antworten auf verschiedene Arten von Preismustern beobachten, nämlich: Schritt, Rampe und Sinus. In diesem Schrittreaktionstest steigt der Preis plötzlich von 0 auf 10 in einem Step-up-Muster. MA-5 steigt in einer geraden Linie von 0 auf und erreicht 10 in 5 Tagen. EA-5 (TC 5) beginnt mit der gleichen Steigung zu steigen wie MA-5 MA-5 und EA-5 verfolgen sich für die ersten beiden Tage eng. Danach liegt EA-5 hinter MA-5. An der Stelle, wo MA-5 sein Ziel bei 10 erreicht, liegt EA-5 bei etwa 6,28. EA-3 steigt schneller als MA-5 und EA-5 an. Am Tag 4 sind EA-3 und MA-5 beide bei etwa 8. Danach bleibt EA-3 hinter MA-5 zurück. Wenn MA-5 10 erreicht, liegt EA-3 bei etwa 8-12. Zusammenfassung: Auf den ersten, EA-5 Spuren MA-5 besser. Später, EA-3 Spuren MA-5 besser. In diesem Ramp-Response-Test steigt der Preis mit einer Rate von einer Einheit pro Tag, in einem Ramp-Up-Muster. Am 5. Tag habe ich genügend Daten zum Starten der Berechnung von MA-5. Der Anfangswert ist 3. Ich initialisiere auch einen 3-Tage-Exponential-Durchschnitt an demselben Datum, um den Preis bei 5 zu entsprechen. Im Laufe der Zeit konvergiert der EA-3 mit MA-5. Ebenso konvergiert EA-5 mit MA-9. Einige Leute mögen eine Faustregel verwenden, um TC für einen exponentiellen Durchschnitt zu finden, um sie mit einem n-Tag gleitenden Durchschnitt zu normalisieren. Zum Beispiel hat ein neuntägiger gleitender Durchschnitt N 9. Das Einfügen von 9 in die obige Formel gibt TC 5 an. Ein exponentieller Durchschnitt mit einer Zeitkonstante von 5 ist äquivalent zu einem 9-Punkt-gleitenden Durchschnitt in der Frage der Verfolgung von konstanten Rampenpreisen . Es ist zu beachten, dass dieser Anpassungsfaktor nur in sehr einschränkenden Umständen zutrifft, nämlich zum Verfolgen von Preisen, die mit einer konstanten Rate rampen. Natürlich, wenn Sie Preise, die Rampe bei einer stetigen Rate finden können, brauchen Sie nicht alle Mittelwerte, müssen Sie nur auf sie zu bekommen. In diesem Sinus-Response-Test schwankt der Preis zwischen 0 und 20 in einem sinusförmigen Muster. Die MA-5 folgt dem EA-5 und dem EA-3. Moving Averages und exponentielle Mittel Spur stepping Preise und sinusoidalen Preisen anders sie verfolgen Rampen Preise ähnlich genug, dass wir eine Zeitkonstante für einen exponentiellen Durchschnitt finden, dass es perfekt passen über ein Moving Average. Welcome zu TSPMoney Weve Moved Weve hat einige Änderungen seit Ihrem letzter Besuch. TSPMoney hat eine Partnerschaft mit dem TSP Center unternommen. Dabei haben wir die Informationsdienste, die Sie für den Empfang verwendet haben, erheblich verbessert. Dies beinhaltet die umfangreichsten TSP-Grafiken und gleitenden durchschnittlichen Dienstprogramme, einen einfach zu bedienenden TSP-Rechner, ein aktives TSP-Forum und unsere neue TSP-Investitionsmodellierungsanwendung, FantasyTSP8482 Auf der Suche nach TSP-Charts und - Rückkehr Klicken Sie hier für TSP-Diagramme, gleitende Durchschnitte und Preise wollen mit FantasyTSP8482 handeln Klicken Sie hier, um mehr über die FantasyTSP8482 Leader Board Neu in 2009, FantasyTSP8482 Investment Excellence Trophäen Trophy Icons an FantasyTSP8482 Mitglieder mit der höchsten Investitionsrendite für jeden Kalendermonat und Jahr vergeben. Wo stehen Sie auf dem FantasyTSP8482 Leader Board? TSP Center und FantasyTSP8482 sind Dienstleistungen von Hostspring Technologies, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung. TSP Center, FantasyTSP8482 und Hostspring Technologies sind nicht mit der US-Regierung, dem Thrift Savings Plan oder tsp. gov verbunden.
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