Opções Estratégias Long Straddle

Em um sentido puro, o short straddle é uma estratégia neutra porque alcança o lucro máximo em um mercado que se mova lateralmente Em contraste, os benefícios longas do straddle do movimento do mercado em um ou outro sentido. Uma palavra em Straddles como estratégias neutras. Embora as longas e curtas straddles Diferem em sua resposta ao movimento do mercado, nós escolhemos alistar ambos como estratégias neutras Entretanto, desde que uma movimentação 10 em um ou outro sentido terá o mesmo impacto no lucro, o comerciante não tem necessariamente uma preferência que maneira o mercado se move Neste sentido , O comerciante é neutro sobre a direção do mercado - enquanto o movimento ocorre. Long Straddles. Have você já teve a sensação de que um estoque estava prestes a fazer um grande movimento, mas você weren t certeza de que maneira Para os acionistas, este é exatamente o Tipo de cenário que cria úlceras Para os comerciantes de opção, esses sentimentos no estômago são as borboletas de oportunidade Ao comprar simultaneamente o mesmo número de puts e chamadas no preço atual das ações, opção trad Ers pode capitalizar em grandes movimentos em qualquer direção. Aqui é como isso funciona Vamos imaginar uma ação está negociando cerca de 80 por ação Para se preparar para uma grande jogada em qualquer direção, você compraria as 80 chamadas e as 80 puts Se o estoque Cai para 50 por vencimento, o puts vai valer 30 e as chamadas vão valer 0 Se as falhas de estoque até 110, as chamadas vão valer 30 eo put vai valer 0. O maior risco neste caso é que o Estoque permanece em 80, onde ambas as opções expiram sem valor. Aqui está o que o comércio pode parecer como exemplo de compra. Option. Compre 1 80 Call 7 50.Buy 1 80 Ponha 7 00.At estes preços, cada straddle vai custar cerca de 14 50 Desde que você Estão comprando duas opções, uma chamada e uma colocação, você pode obter um preço ligeiramente melhor do que a oferta para cada opção individual Mas, para mantê-lo simples, vamos assumir os preços listados acima são os melhores disponíveis para o straddle O 14 50 ou 1.450 você paga para o straddle também será o máximo que você pode perder se o preço permanecer perto de 8 0 Uma vez que a posição lucros de grandes movimentos em qualquer direção, tem tanto um ponto de equilíbrio upside e um downsideven calculado como follows. Upside breakeven Straddle Strike Custo de Straddle. Downside breakeven Straddle Strike - Custo de Straddle. Given isso, a posição será Mostram um lucro, desde que a ação se mova acima de 94 5 ou abaixo de 65 5 Entre esses preços, a posição mostrará uma gama de perdas com o direito perdido máximo ao preço de exercício onde nenhuma opção tem qualquer valor. A perda de lucro acima não é um fator de comissões, juros ou considerações fiscais. Não encontre o que você precisava Deixe-nos saber. Brokerage produtos não FDIC segurado sem garantia bancária pode perder Value. optionsXpress, Inc não faz recomendações de investimento e não fornece informações financeiras , Impostos ou consultoria jurídica Conteúdo e ferramentas são fornecidos para fins educacionais e informativos apenas Qualquer símbolo de ações, opções ou futuros exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar uma recomendação para comprar ou vender uma determinada segurança Produtos e serviços destinados a EUA e podem não estar disponíveis ou oferecidos em outras jurisdições. Negociação on-line tem risco inerente Resposta do sistema e tempos de acesso que podem variar devido às condições do mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores Opções e futuros envolvem risco e não são adequados para todos os investidores Leia as Características e Riscos de Opções Padronizadas e Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções sobre Nosso investidor deve entender estes e riscos adicionais antes de negociar estratégias de opções de múltiplas pernas envolverá várias comissões. Charles Schwab Co Inc optionsXpress, Inc e Charles Schwab Charles Schwab Co Inc Membro SIPC Schwab e optionsXpress, Inc Membro SIPC optionsXpress Depósito e empréstimos produtos e serviços são oferecidos por Charles Schwab Banco, Membro FDIC e um Equal Habitação Lender Schwab Bank.2017 optionsXpress, Inc Todos os direitos reservados Membro SIPC. Long Estratégia Straddle Trading. O longo straddle é uma das opções mais simples se espalha que pode ser usado para tentar e lucrar com um mercado volátil Pode gerar retornos quando o preço De uma segurança se move substancialmente em qualquer direção, o que significa que você não tem que prever se vai g O acima ou se vai ir para baixo. Há apenas duas transações envolvidas compra de opções de compra e compra de opções de compra É muito fácil de entender e as perdas são limitadas, o que torna uma estratégia ideal para iniciantes Nós fornecemos informações adicionais below. Volatile Estratégia. Suficiente para Beginners. Two Transações comprar opções de compra e comprar put options. Debit Spread upfront custo. Também conhecido como comprar Straddle. Low nível de negociação Required. Section Conteúdo Quicks. Recommended Opções Brokers. Read Review Visite Broker. Read Review Visite Broker. Leia mais Visit Broker. Read Review Visite Broker. Read Review Visite Broker. When para aplicar uma longa Straddle. The longo straddle é uma estratégia adequada para um mercado volátil, porque ele pode fazer lucros potencialmente ilimitados se o preço de uma segurança se move dramaticamente Basicamente significa que você deve considerar usá-lo quando você acredita que uma segurança vai se mover significativamente no preço, mas você não tem certeza em que direção. Esta é uma estratégia de risco limitado e i É muito simples, por isso é uma boa escolha para os comerciantes iniciantes Você don t precisa de um alto nível de negociação para aplicá-lo. Como aplicar um longo Straddle. The longo straddle é essencialmente uma combinação da chamada longa e longa colocar, usando no Dinheiro contratos de opções Para aplicá-lo você deve comprar nas chamadas de dinheiro e também a mesma quantidade de no dinheiro coloca Essas transações normalmente seriam feitas simultaneamente, e você deve usar a mesma data de vencimento para ambos os conjuntos de contratos. A longo prazo prazo de validade Vai permitir muito tempo para o preço da segurança para mover e dar-lhe uma maior chance de fazer grandes lucros A curto prazo data de validade não vai permitir tanto tempo para o movimento de preços, mas os contratos serão mais baratos para que você possa potencialmente O lucro de um movimento menor. Há um custo inicial envolvido, tornando este um spread de débito Você pode não ser capaz de comprar opções que estão exatamente no dinheiro, caso em que você deve comprar as opções que têm a greve mais próxima Para o preço de negociação atual do security. We forneceram um exemplo abaixo de como você pode aplicar um longo straddle Por favor, note que usamos preços hipotéticos em vez de dados reais do mercado para manter este exemplo tão simples quanto possível Nós ignoramos os custos de comissão para O mesmo purposepany estoque X está sendo negociado em 50, e você acha que o preço vai fazer um movimento significativo, mas você não tem certeza em que direction. At o dinheiro chama greve 50 estão negociando em 2 Você compra 1 contrato destes contendo 100 opções, em Um custo de 200 Esta é a perna A. At o dinheiro coloca greve 50 estão negociando em 2 Você também comprar um contrato destes, a um custo adicional de 200 Esta é a perna B. Você criou uma longa straddle para um débito líquido de 400.Potencial para Lucro Loss. Each perna da longa straddle pode fazer lucros potencialmente ilimitados se o preço da empresa seguradora segurança X ações, neste caso, faz um grande movimento na direção certa, e você só pode perder o montante gasto em estabelecer o Perna Portanto t Ele se espalhou irá retornar um lucro global desde que uma perna faz um retorno suficientemente grande para cobrir o custo da outra perna. Isso significa que um preço estagnado, ou muito pouco movimento, resultará em uma perda global A perda é limitada, embora Os lucros potenciais são ilimitados. Agora, destacamos quais seriam os resultados do nosso exemplo em alguns cenários diferentes Também fornecemos algumas fórmulas para calcular os lucros, perdas e pontos de equilíbrio potenciais. Se o estoque da Companhia X ainda estiver sendo negociado em 50 no momento da expiração, em seguida, as opções em ambas as pernas vai expirar sem valor Você vai perder seu investimento inicial de 400.If Empresa X estoque está sendo negociado em 52 no momento da expiração, em seguida, as chamadas na perna A será de 2 cada 200 total, enquanto o coloca na Perna B vai expirar sem valor O valor de 200 das chamadas irá compensar parcialmente o investimento inicial de 400 e você vai perder um total de 200. Se a empresa X ações está negociando em 56 no momento da expiração, então as chamadas Na Perna A valerão 6 cada 600 total enquanto o coloca na Perna B irá expirar sem valor O valor 600 das chamadas irá cobrir o investimento inicial de 400 e retornar um lucro de 200. Se a empresa X estoque está negociando em 47 no momento da Expiração, em seguida, as chamadas na Perna A expirará sem valor, enquanto o coloca na Perna B valerá 3 cada 300 total O valor de 300 das puts irá compensar parcialmente o investimento inicial de 400 e você perderá um total de 100.If Empresa X ações Está negociando em 42 no momento da expiração, em seguida, as chamadas na Perna A vai expirar sem valor, enquanto o coloca na Perna B será em torno de 8 cada 800 total O valor 800 das põe vai cobrir o investimento inicial de 400 e retornar um lucro de 400 global . O lucro máximo é ilimitado. O lucro é feito quando o preço do ataque subjacente à segurança da perna Um preço de cada opção na perna Um preço de cada opção na perna B ou quando o preço do ataque subjacente à segurança da perna B Preço de cada opção na perna Preço De cada opção na perna B. Há um upp Ponto de equilíbrio e ponto de equilíbrio inferior. Ponto de ruptura superior Ponto de perna Preço de cada opção na perna Valor de cada opção na perna B. Ponto de equilíbrio inferior Ponto de perna Preço de cada opção Na Perna Preço de cada Opção na Perna B. A longa distância entrelinhas retornará uma perda a qualquer momento. Preço da Subjacente Segurança Ponto de Intervalo Superior e Menor Ponto de Intervalo. A perda máxima é limitada ao débito líquido inicial. Você não necessariamente Tem que esperar até a expiração com o longo straddle, e você pode fechar a posição cedo a qualquer momento, vendendo as opções Se ele parece que o preço da segurança não vai se mover suficientemente em qualquer direção, você pode fechar a posição cedo para Cortar suas perdas e recuperar o valor extrínseco remanescente nas opções, juntamente com qualquer valor intrínseco. Se a posição está no lucro, você pode fechar a posição cedo para realizar qualquer lucro feito. A longa straddle é uma ótima estratégia para usar quando você está confiante Que uma segurança irá mover sinal Mas são incapazes de prever em que direção É uma das estratégias de negociação de opções mais simples que existe, e os cálculos envolvidos são relativamente fáceis de entender. Há realmente muito pouco no caminho de desvantagens, e não há lucro ilimitado Potencial com perdas limitadas. Long Straddle. The Strategy. A longo straddle é o melhor dos dois mundos, uma vez que a chamada dá-lhe o direito de comprar o estoque a preço de exercício A e colocar o dá-lhe o direito de vender o estoque a preço de exercício A Mas esses direitos não vêm baratos. O objetivo é lucrar se a ação se move em qualquer direção Normalmente, um straddle será construído com a chamada e colocar no dinheiro ou no preço de greve mais próximo se não houver um exatamente Comprar um call e um put aumenta o custo de sua posição, especialmente para um estoque volátil Então você precisará de um swing de preço bastante significativo apenas para quebrar os comerciantes even. Advanced pode executar esta estratégia para tirar proveito de um possível Incr Facilidade na volatilidade implícita Se a volatilidade implícita for anormalmente baixa para nenhuma razão aparente, a chamada e pôr pode ser subestimada A idéia é comprá-los em um disconto, a seguir esperar a volatilidade implicada levantar-se e fechar a posição em um lucro. Dicas. Muitos investidores que usam a longa straddle vai olhar para eventos de notícias importantes que podem causar o estoque para fazer um movimento anormalmente grande Por exemplo, eles vão considerar a execução desta estratégia antes de um anúncio de ganhos que podem enviar o estoque em qualquer direction. If Comprar um curto prazo straddle talvez duas semanas ou menos antes de um anúncio de ganhos, olhar para as ações s gráficos lá Há uma caixa de seleção que permite que você veja as datas quando os ganhos foram anunciados Procure instâncias onde o estoque movido pelo menos 1 5 vezes Mais do que o custo do seu straddle Se o estoque didn t mover, pelo menos, que muito em qualquer um dos últimos três anúncios de ganhos, você provavelmente shouldn t executar esta estratégia Deite-se até que o desejo vai away. Buy a ca Ll, preço de exercício A. Buy um põr, preço de exercício A. Generally, o preço conservado em estoque estará na greve A. NOTE Ambas as opções têm o mesmo mês de expiração. Quem deve executá-lo. Veteranos sazonados e higher. NOTE À primeira vista, este Parece uma estratégia bastante simples No entanto, não é adequado para todos os investidores Para lucrar com uma longa straddle, você vai exigir bastante avançado capacidade de previsão. Quando executá-lo. Você está antecipando um balanço no preço das ações, mas você não tem certeza qual Direção que irá. Break-mesmo no Expiration. There são dois break-even points. Strike A mais o débito líquido paid. Strike A menos o débito líquido paid. The Sweet Spot. O estoque dispara para a lua, ou vai direto para baixo O lucro potencial máximo. Lucro potencial é teoricamente ilimitado se a ação sobe. Se o estoque cair, o lucro potencial pode ser substancial, mas limitado ao preço de exercício menos o débito líquido pago. Os Perdas Potenciais Máximos são limitados a O débito líquido pago. Requisito de margem de negociação. R o comércio é pago, nenhuma margem adicional é necessária. À medida que o tempo passa By. For esta estratégia, a decadência do tempo é o seu inimigo mortal fará com que o valor de ambas as opções para diminuir, por isso s trabalho duplamente contra you. Implied Volatilidade. Depois que a estratégia é estabelecida, você realmente quer volatilidade implícita para aumentar Ele irá aumentar o valor de ambas as opções, e também sugere uma maior possibilidade de um preço swing Huzzah. Conversely, uma diminuição na volatilidade implícita será duplamente doloroso porque vai funcionar Contra ambas as opções que você comprou Se você executar esta estratégia, você pode realmente se machucar por uma crise de volatilidade. Verifique sua estratégia com TradeKing tools. Use a calculadora de perda de lucro para estabelecer pontos de equilíbrio, avaliar como sua estratégia pode mudar como aproximações de expiração, E analisar a opção Greeks. Examine as ações s Volatilidade Gráficos Se você está fazendo isso como uma estratégia de volatilidade, você quer ver a volatilidade implícita anormalmente baixa em comparação com a volatilidade histórica. Uma conta TradeKing Abra um today. Learn negociação dicas estratégias de TradeKing s experts. Top Dez opção Mistakes. Five Dicas para bem sucedido Covered Calls. Option joga para qualquer condição de mercado. Advanced Opção Plays. Top Cinco Coisas Stock 2017 TradeKing Group, Inc Todos os direitos reservados Reserved TradeKing Group, Inc é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc Valores Mobiliários oferecidos através da TradeKing Securities, LLC Todos os direitos reservados Membro FINRA e SIPC.